دانلود پاورپوینت آماده مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

پاورپوینت با موضوع مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش در قالب فایل ppt با 46 صفحه برای دانشجویان رشته مالی و مدیریت گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.

سرمایه گذاری

فرایند ارزش آفرینی:
ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به

• زمان دریافت وجوه
• نرخ مورد انتظار وتورم
• عدم اطمینان در پرداخت های آتی

پاداش می دهد.

فرایند سرمایه گذاری

نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران، میزان سرمایه گذاری و زمان سرمایه گذاری را تشریح می کند که شامل 5 مرحله است:

• تعیین سیاست سرمایه گذاری
• انجام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
• تشکیل سبد سرمایه گذاری
• تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری
• ارزیابی عملکرد

روش های طبقه بندی بازارهای مالی

• بر حسب حق مالی (بازار قرضه و سهام)
• بر حسب سررسید حق مالی (بازار پول و بازار سرمایه)
• بر اساس مرحله انتشار (بازار اولیه و بازار ثانویه)
• براساس زمان انتقال دارایی (بازار آتی مشتقه و بازار آنی)

تعریف ریسک

دو دیدگاه وجود دارد:

• تمامی نوسانات احتمال بازده
• فقط نوسانات احتمالی منفی بازده

تعاریف مختلف:

• فرهنگ و بستر: در معرض خطر قرار گرفتن
• فرهنگ لغات سرمایه گذاری: میزان زیان بالقوه سر مایه گذاری که قابل محاسبه است
• گالیتز: هر گونه نوسان در هر گونه عایدی
• گیلب: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف می سازد.
• مارکویتز: انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر
• هیوپ: احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه

بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز

• یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است

مزیت مدل مارکویتز:

• برای انتخاب یک دارایی نه تنها به انحراف معیار آن دارایی بلکه به رابطه ی آن دارایی با سایر دارایی ها توجه می شود.

مفروضات مارکویتز:

• سرمایه گذاران ریسک گریزانند.
• انتخاب بر اساس میانگین واریانس.
• هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است.
• افق یک دوره ای داشتن سرمایه گذاران.
• در سطح مشخصی از ریسک حداکثر بازده را ترجیح می دهند و در سطح مشخصی از بازده حداقل ریسک را ترجیح می دهند.

فهرست مطالب

• سرمایه گذاری
• فرایند سرمایه گذاری
• وظایف مدیریت مالی
• محیط سرمایه گذاری
• روش های طبقه بندی بازارهای مالی
• ریسک
• تعریف ریسک
• مدیریت ریسک
• بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
• مساله سرمایه گذاری مارکویتز
• دلایل استفاده از مدیریت ریسک
• انواع ریسک
• منابع ریسک مالی
• ریسک غیر مالی
• اندازه گیری ریسک
• سنجه های نوسان
• سنجه های حساسیت
  • دیرش
  • قوانین دیرش
  • تحدب
  • قوانین تحدب 
  • ضریب بتا
  • محاسبه ضریب بتا
• سنجه های ریسک نامطلوب
• ارزش در معرض خطر (VAR)
• محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
• روش شبیه سازی تاریخی
• روش پارامتریک
• ارزیابی عملکرد پرتفوی 
• معیار های ارزیابی عملکرد
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
• معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار