پاورپوینت با موضوع مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش در قالب فایل ppt با 46 صفحه برای دانشجویان رشته مالی و مدیریت گردآوری شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.
سرمایه گذاری
فرایند ارزش آفرینی:
ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به
-
زمان دریافت وجوه
-
نرخ مورد انتظار وتورم
-
عدم اطمینان در پرداخت های آتی
پاداش می دهد.
فرایند سرمایه گذاری
نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران، میزان سرمایه گذاری و زمان سرمایه گذاری را تشریح می کند که شامل 5 مرحله است:
-
تعیین سیاست سرمایه گذاری
-
انجام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
-
تشکیل سبد سرمایه گذاری
-
تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری
-
ارزیابی عملکرد
روش های طبقه بندی بازارهای مالی
-
بر حسب حق مالی (بازار قرضه و سهام)
-
بر حسب سررسید حق مالی (بازار پول و بازار سرمایه)
-
بر اساس مرحله انتشار (بازار اولیه و بازار ثانویه)
-
براساس زمان انتقال دارایی (بازار آتی مشتقه و بازار آنی)
تعریف ریسک
دو دیدگاه وجود دارد:
-
تمامی نوسانات احتمال بازده
-
فقط نوسانات احتمالی منفی بازده
تعاریف مختلف:
-
فرهنگ و بستر: در معرض خطر قرار گرفتن
-
فرهنگ لغات سرمایه گذاری: میزان زیان بالقوه سر مایه گذاری که قابل محاسبه است
-
گالیتز: هر گونه نوسان در هر گونه عایدی
-
گیلب: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف می سازد.
-
مارکویتز: انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر
-
هیوپ: احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه
بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
-
یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است
مزیت مدل مارکویتز:
-
برای انتخاب یک دارایی نه تنها به انحراف معیار آن دارایی بلکه به رابطه ی آن دارایی با سایر دارایی ها توجه می شود.
مفروضات مارکویتز:
-
سرمایه گذاران ریسک گریزانند.
-
انتخاب بر اساس میانگین واریانس.
-
هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است.
-
افق یک دوره ای داشتن سرمایه گذاران.
-
در سطح مشخصی از ریسک حداکثر بازده را ترجیح می دهند و در سطح مشخصی از بازده حداقل ریسک را ترجیح می دهند.
فهرست مطالب
-
سرمایه گذاری
-
فرایند سرمایه گذاری
-
وظایف مدیریت مالی
-
محیط سرمایه گذاری
-
روش های طبقه بندی بازارهای مالی
-
ریسک
-
تعریف ریسک
-
مدیریت ریسک
-
بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز
-
مساله سرمایه گذاری مارکویتز
-
دلایل استفاده از مدیریت ریسک
-
انواع ریسک
-
منابع ریسک مالی
-
ریسک غیر مالی
-
اندازه گیری ریسک
-
سنجه های نوسان
-
سنجه های حساسیت
-
دیرش
-
قوانین دیرش
-
تحدب
-
قوانین تحدب
-
ضریب بتا
-
محاسبه ضریب بتا
-
سنجه های ریسک نامطلوب
-
ارزش در معرض خطر (VAR)
-
محاسبه ی ارزش در معرض خطر (VAR)
-
روش شبیه سازی تاریخی
-
روش پارامتریک
-
ارزیابی عملکرد پرتفوی
-
معیار های ارزیابی عملکرد
-
معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک کل
-
معیار های ارزیابی عملکرد براساس ریسک بازار
عنوان : دانلود پاورپوینت آماده مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش
بازدید : 333 نفر
قیمت : 12,000 تومان
کد فایل : 855
فرمت : PPT
حجم فایل : 1,073 مگابایت
در صورت پولی بودن پروژه لینک دانلود فایل پس از پرداخت هزینه پروژه برای شما نشان داده می شود.
پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش -
ابزارهای سنجش مدیریت ریسک -
دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزار سنجش